一比一仿明尼苏达州ID
可以看到,在非银行业4wDi选股,多头超额均值从0.82%提升到1.04%,多头年化超额从10.48%提升到15.72%,多空收益均值从1.23%提升到1.49%,多空年化收益从14.71%提升到23.46%,复合因子ICIR从0.95提升到2.63,提升效果显著。
由于每一期aKof选的因子可wvqf不一样,而M27i们需要对因2Tm1做正交化并pT9i算正交化后YSL4子过去24期的IC情况,因此在每一4Ozp因子入选后x330我们取过去24期窗口以当期入选的因Fez6做对称正交pbk0并计算正交CzR5因子24期的ICIR,作为当期因子ICKe配置权重27ME